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第47回 通貨ペア別騰落率ランキング

  
みなさんこんにちは

今回もシストレ.COMの新ツールのご紹介になります。
今回紹介するのは、“通貨ペア別騰落率ランキング”というツールです。

20140122de1.png

“通貨ペア別騰落率ランキング”というツールでは、過去1週間の通貨ペアの騰落率をランキング形式で表示するのと同時に、選択したストラテジーの過去1週間の損益(Pips)を表示させることができるツールです。


通貨別騰落率ランキングの特徴

・1週間の通貨ペアの騰落率を視覚的に把握
棒グラフ表示のため1週間の騰落率が一目で分かります。
20140122de2.png
このように棒グラフで表示されるので、どの通貨ペアの騰落率が大きいのかが一目瞭然です。今回の場合はAUD絡みの通貨ペアが上の方にいることから、AUDの値動きが大きくなっていると予想できます。

・ランキング形式で騰落率を表示
ランキング形式の表示によって、レートの変動や騰落率がすぐに分かります。
順位は、1週間の騰落率の大きさの順位を表わし、矢印は前日からの順位の変動を表わしています。これにより、1週間の騰落率の大きさだけでなく、対前日推移で動きがあった通貨が何かも確認することができます。
20140122de3.png

・ストラテジーの損益(Pips)もすぐに分かる
“通貨ペア別騰落率ランキング”ではストラテジーを3本まで設定することができます。設定したストラテジーは、ランキングの右の方に1週間の損益が表示されます。
今回の場合、ストラテジー3の損益がNDYJPY以外の対応している通貨ペアで全てプラスとなっており、このストラテジーの過去1週間のパフォーマンスが良好だったことが分かります。


通貨別騰落率ランキングの活用法
それでは、“通貨別騰落率ランキング”の活用方法を見ていきましょう。基本的な使い方については、“通貨別騰落率ランキング”のページに書いてありますのでそちらを参照してください。

■マーケット状況を把握することが大切
ミラートレーダーを使いこなすためには、マーケットの状況を把握することが重要になります。特にマーケットに現在トレンドが発生しているのか?それともレンジ相場になっているのか?ということを認識することはとても大切です。

それは、シストレのストラテジーには大きく分けて、トレンド型のストラテジーとレンジ型のストラテジーという2つのタイプのストラテジーがあるからです。

■ストラテジーのタイプ
トレンド相場を得意とするのがトレンド型ストラテジー、レンジ相場を得意とするのがレンジ型ストラテジーです。どちらのストラテジーもストラテジーが得意とする相場の時に使ってあげれば高いパフォーマンスを発揮しますが、得意でない相場ではボロボロになってしまうということも少なくありません。

■マーケットに合ったストラテジーを使うことが大切
つまり、マーケットにトレンドが発生している時はトレンド型のストラテジーを選択し、マーケットがレンジで推移している時はレンジ型のストラテジーを選択してあげなければならないのです。

もちろん中には、トレンド相場でもレンジ相場でも損益曲線が安定しているというストラテジーもあります。しかし、トレンド型やレンジ型のストラテジーを上手く使いこなせば大きな利益を上げてくれるのに、そのストラテジーを使わないのは宝の持ち腐れです。ミラートレーダーを本当に使いこなすには、マーケット状況を判断して、マーケットに合ったストラテジーを使用しなければならいのです。

20140122de4.png

■“通貨別騰落率ランキング”はマーケット状況を判断するためのツール
“通貨別騰落率ランキング”は前日のクローズレートとその1週間前のレートを比較して通貨ペアの値動き割合を表示します。

つまり、通貨ペアの1週間の値動きを簡易的に把握するのに役立てることができます。もちろん前日クローズとその1週間前という2点の比較のため、その間の動きは考慮していないのですが、大きなトレンドが発生していれば1週間の騰落率も大きくなっている可能性が高いと言えます。

マーケット状況を把握するにはチャートを見ることなどが有効な方法ではありますが、“通貨別騰落率ランキング”で通貨ペアをまたいだマーケット全体の値動きを俯瞰するのも有効な方法だと思います。


ストラテジーの判断にも使える
“通貨別騰落率ランキング”ではストラテジーを3本まで設定して、1週間の損益を見ることができます。これによりストラテジーの特徴を掴むことに役立てることができます。

例えば、下の表を見てください。

20140122de5.png

この表のストラテジー1はEveningBearというストラテジーですが、騰落率の大きい通貨ペアの方のパフォーマンスが良いのが分かると思います。

これだけでは、このストラテジーがトレンド系とまでは判断できませんが、少なくとも値動きの大きな相場を得意としている可能性があると推測することはできます。

そこで、先日紹介した期間別ストラテジー損益曲線などの他のツールを使って、より詳しくストラテジーの特徴を掴みに行けばよいのではないでしょうか。

このように通貨別騰落率ランキングは、通貨ペアの騰落率によるマーケット全体の俯瞰や、通貨ペアごとのストラテジーの損益状況の把握に役立つツールとなっています。


また、通貨騰落率ランキングは操作自体が簡単であり、取引画面にログインする必要もありませんので、ストラテジーの特徴を掴むためなどとは言わず、ちょっと最近の通貨ペアの動きやストラテジーの調子を知りたいという時にも気軽に使えるツールです。

是非、みなさんも活用して下さい。

また、シストレ.COMでは今後も取引に役立つツールをどんどん開発していく予定です。
もし、こんなツールを開発して欲しいというご要望などがありましたら、どうぞお気軽におっしゃって下さい。

みなさんの要望がシストレ.COMをもっと良いサービスにしてくれます。どうぞご協力よろしくお願いいたします。


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第46回 期間別ストラテジー損益曲線 

  
みなさんこんにちは

今回はシストレ.COMの新しいツールの紹介です。
紹介いたしますのは、期間別ストラテジー損益曲線というツールです。

20140121de1.png


期間別ストラテジー損益曲線とは?

初めに期間別ストラテジー損益曲線がどういうものかを簡単にまとめておきます。

・ローソク足チャートとストラテジーの損益曲線を同時に表示できる

⇒ミラートレーダーでは、チャートと損益曲線は別々に確認しなければいけませんでした。しかし、期間別ストラテジー損益曲線ではチャートとストラテジーの損益曲線が同時に表示されています。そのため、マーケットの動きに対してストラテジーがどのようなパフォーマンスを出したのかを視覚的に知ることができます。

・通貨ペアごとに、指定した期間内で損益が多い(少ない)順に損益曲線を確認することができる
⇒ミラートレーダーの取引画面ではストラテジーを選んでから個別に損益曲線を確認しなければいけませんでしたが、期間別ストラテジー損益曲線では同じ通貨ペアで同じ期間の損益が多い(少ない)順にストラテジーの損益曲線をワンクリックで次々に表示させることができます。これにより、指定した期間のある通貨を取引するストラテジーの中からパフォーマンスが良かったものを探したり、その損益曲線を確認する作業が簡単にできるようになります。

・あるストラテジーの他の通貨ペアの損益曲線を簡単に確認できる
⇒期間別ストラテジー損益曲線を使って気になるストラテジーを見つけたら、そのストラテジーの他の通貨ペアの損益曲線も簡単に確認することができます。しかも、損益曲線を2本同時に表示できるため取引通貨ペアの違いによるストラテジーのパフォーマンスの違いを視覚的に把握することができます。

・異なる期間の損益曲線もすぐに確認できる
⇒ストラテジーを探していて良いなと思うストラテジーを見つけたら、そのストラテジーの他の期間のパフォーマンスはどうだったのだろう?と気になる事は良くあります。そんな時も期間別ストラテジー損益曲線ならワンクリックで他の期間のパフォーマンスを簡単に確認することができます。

・指定した日を境に損益曲線を分割することができる

⇒損益曲線を分割することで、トレンド相場からレンジ相場といったマーケットの変化によるストラテジーのパフォーマンスにどのような変化があったかを確認することができます。


期間別ストラテジー損益曲線を使ったストラテジーの探し方
期間別ストラテジー損益曲線の基本的な使い方は、ツールのページに書いてありますのでそちらをご確認ください。

ここでは、実際に期間別ストラテジー損益曲線を使ってストラテジーを探して見ましょう。

例えば、シストレ.COMでは下のようなマーケットレポートを見ることができます。これらのレポートを読んで気になる通貨ペアが見つかったとします。

しかし、気になる通貨ペアを見つけたけれど、どのストラテジーを使えばいいのか分からないという時も多いのではないでしょうか。

そんな時、とりあえず期間別ストラテジー損益曲線を見てみるというのは良い方法です。

シストレ.COMで読めるレポート

20140121de2.png

20140121de3.png

■例えば、AUDNZDが気になった時
初めに期間別ストラテジー損益曲線のページを開くと、メイン通貨ペアにUSDJPY、サブ通貨ペアにEURJPYが選択されています。

メイン通貨ペアというのは、チャートと損益曲線が表示される通貨ペアで、“次へ”を押すとこの通貨ペアのストラテジーの損益順に損益曲線が表示されます。

サブ通貨ペアというのは、チャートは表示されずに損益曲線だけが比較用として表示される通貨ペアです。

20140121de4.png
まず、USDJPYとEURJPYのチェックを外し、AUDNZDに変更したいのですが、AUDNZDのチェックボックスがチェックできないようになっています。これは現在損益曲線が表示されているTaiyoがAUDNZDに対応していないからです。

そこで、“次へ”ボタンをクリックしてAUDNZDに対応しているストラテジーを探して、USDJPYとEURJPYのチェックを外してからAUDNZDを選択します。

20140121de5.png
するとチャートはAUDNZDに切り替わりますが、損益曲線は元々表示していたストラテジーのAUDNZDの損益曲線が表示されますので、AUDNZDの損益1位のストラテジーの損益曲線を表示するには、“前へ”の隣の巻き戻しマークをクリックします。

そうすると、AUDNZDで1ヶ月間の損益が1番多いストラテジーの損益曲線とパフォーマンスが表示されますので、“次へ”を押すと損益が多い順に損益曲線を確認することができます。

もし、1番損益が悪い順に損益曲線を確認したいのなら、巻き戻しマークではなく早送りマークをクリックして損益が1番悪いストラテジーに移動してから、“前へ”ボタンでストラテジーを切り替えます。

また、損益曲線の表示期間を切り替えたい時は、期間の選択で表示したい期間を選択します。
この時も通貨ペアの選択の時と同じように、現在表示されているストラテジーの他の期間が表示されます。

このように、期間別ストラテジー損益曲線では通貨ペアの選択や期間を変更すると、現在表示しているストラテジーの他の通貨ペアや期間に移動することになります。

移動した通貨ペアや期間の損益1位のストラテジーを確認したい時は、巻き戻しマークで1位のストラテジーに移動することになります。

現在は、AUDNZDの1ヶ月間で損益が1番多いSphynxの損益曲線が表示されていると思います。

20140121de6.png
損益曲線の下には、この期間のパフォーマンスが出ています。
これを見ると、この1ヶ月間では損失が1回も無く、とてもうまくストラテジー機能していたことが分かります。

ただ、損益曲線が短く、直線的であまり取引が多くなさそうです。
しばらく“次へ”をクリックしてみても同じようなストラテジーが多そうです。

そこで、巻き戻しマークでSphynxに戻って期間を6ヵ月に切り替えてみましょう。

20140121de7.png
6ヵ月間のSphynxの損益はAUDNZDのストラテジーで3位となっています。

ここで、ローソク足チャートを見てみると、AUDNZDは1年間の間にレンジ相場から下降トレンド相場に変化していることが分かります。

このような時は、上の図の緑丸で囲った日付が表示されている吹き出しを左右にドラッグするか、巻き戻しや早送りのマークをクリックすることで損益曲線を分割するポイントを変更して、マーケットの変化によるストラテジーのパフォーマンスの変化を確認することができます

20140121de8.png
これは、レンジ相場の下限を抜けて下降のトレンド相場に入ったと思われる時点で損益曲線を分割したものです。

トレンド相場に入ってからパフォーマンスが向上したということが一目瞭然です。これはSphynxがレンジ相場よりもトレンド相場を得意としているストラテジーであるから起きたことですが、このように期間別ストラテジー損益曲線ではストラテジーがどのような相場を得意としているのかということも読み取ることができるのです。

Sphynxに関しては、AUDNZDがこのまま下降トレンドを続けるのであれば、好調なパフォーマンスを続けてくれるかもしれません。


まとめ
ここまで期間別ストラテジー損益曲線の使い方を見てきましたが、このツールの強みは色々なストラテジーの損益曲線を次々と見比べていくことにつきます。

ミラートレーダーの取引画面でも損益曲線を見ることはできますが、次々と色々なストラテジーの損益曲線を見ていくというのには適していませんでした。

そのため今までは、何らかの方法でストラテジーを探してから、そのストラテジーの損益曲線を確認するという流れになっていたと思います。

しかし、期間別ストラテジー損益曲線を使えば、損益曲線を見てストラテジーを選ぶということができるようになります。

さらに、期間別ストラテジー損益曲線はローソク足と損益曲線が同時に表示されているので、マーケットとストラテジーのパフォーマンスの関係を直観的に把握するのに役立つのです。

そのため、期間別ストラテジー損益曲線を使ってストラテジーを探して、気になるストラテジーを見つけたら、任意の場所で損益曲線とパフォーマンスを分割してみたり、取引損益分布図やStop&Limitシミュレーションなどの他のツールを使ってストラテジーの特徴を深堀していくというのが有効な使い方だと思います。


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第45回 Stop & Limit シミュレーション

  
みなさんこんにちは

以前、第40回 【Slalom】ピックアップストラテジーというブログでストラテジーにStopとLimitを設定した時のシミュレーションを掲載しました。

その時のブログはとても反響が大きく、多くの方から「やり方を教えて欲しい」とか「検証用のエクセルを作成して欲しい」というお声をいただいておりました。

過去に第15回 ストップの検証というブログでストラテジーにStopを設定した時の損益を検証できるエクセルファイルをブログ上に公開したのですが、そのエクセルにはLimitを検証する機能はついていませんでした。

そこで、今回多くの方にストラテジーにStopとLimitを設定した際のシミュレーションをしていただくべく、シストレ.COMでシミュレーションツールをご用意させていただきました。

ただ、エクセルファイルですと、エクセルが苦手で使い方がよく分からないという声も多いため、WEBコンテンツとしてご用意させていただくことにいたしました。


20131224de1.png
使い方はとても簡単で、ミラートレーダーからダウンロードした取引履歴をアップロードするだけです。


基本的な使い方


取引履歴のダウンロードと読み込み
それでは“Stop & Limitシミュレーション”の使い方を見ていきましょう。

初めに、ミラートレーダーから取引履歴をダウンロードします。
20131224de2.png
ダウンロードしたエクセルは任意の場所に保存して下さい。

今回使用するのはBrandのEURAUDです。
取引履歴をダウンロードする時は、シミュレーションしたい通貨ペアと取引期間の取引履歴をダウンロードして下さい。

Brandは新しいストラテジーで取引履歴も多くないので、今回は開設以来のデータをダウンロードしました。

※期間を指定する時は次のことに注意して下さい。

● シミュレーションを行うのは出力した期間だけ
●あまり長い期間を出力すると、ストラテジーのロジックが変更されている時は、変更前のロジックで取引した結果も加味してシミュレーションしてしまう。
●期間が短すぎて取引履歴のデータが少ないと、同じような相場状況(例えば強いトレンドがある時)での取引結果しか含まれておらず、異なる相場状況(例えばレンジ相場)になった時は全然違う結果になってしまう可能性がある。
●期間が短いと少ない取引結果によるシミュレーションを行うことになり、シミュレーション結果の信頼性は低下してしまう。

次に先ほどダウンロードしたエクセルを“Stop & Limitシミュレーション”に取り込みます。

20131224de3.png
取引履歴の取り込みは、“取引履歴を読み込む”をクリックして、ダウンロードしたエクセルを選択することで行うことができます。


シミュレーション結果ページの見方
20131224de4.png
①、StopのシミュレーションとLimitのシミュレーションを切り替えできます。
  初めはstopのシミュレーション結果が表示されています。

②、左側の数字でStopとLimitを設定するPipsの値を設定できます。初めはStopの値が10Pipsに設定されています。

  右側の数字は、Bのグラフの横軸の値を設定できます。Brandの場合120Pipsを超えたあたりからBのグラフの値に変化が見られなくなっているので、この値を120Pipsに設定することで変化のある範囲のグラフを細かく見ることができます。

③、StopやLimitを設定した時の損益とStopやLimitを設定しなかった時の損益を比較できます。

A、StopやLimitを設定した時の損益曲線とStopやLimitを設定しなかった時の損益
曲線が表示されています。

B、青い線はStopやLimitを設定しなかった時の損益、赤い棒グラフはStopやLimit  
  を設定する値ごとの損益を表示しています。

以上が“Stop & Limitシミュレーション”の基本的な使い方です。


シミュレーション結果の具体的な見方
それでは、先ほどのBrandのデータを使ってシミュレーション結果の具体的な見方を見ていきましょう。

先ほどの③やAのグラフを見ると、10PipsのStopを設定した時の損益や損益曲線が設定しなかった時のものよりも大幅に悪いため、Stopを設定しない方が良いと分かります。

では、どのくらいの値にStopを設定するのが良いのでしょうか?

それを調べるのがBのグラフです。
20131224de5.png
青い線がStopを設定しなかった時の損益ですので、赤丸で囲った辺りはStopを設定することでパフォーマンスが向上するということが分かります。赤丸の範囲はだいたい60Pips~100Pipsくらいです。

逆に、この範囲以外の値にStopを設定してもパフォーマンスは変わらないか、悪くなってしまっているということが分かります。

それでは、Stopを設定する値は青い線(Stopなしの時の損益)を上回っていればどこでも良いのでしょうか?

下のグラフをみてください。

20131224de6.png
このグラフは、先ほどのBrandとは何の関係もなく架空のデータを使用して作成したグラフです。

このグラフでは、10Pips~100PipsまではStopを設定しても、設定しない時の損益を下回っていますが、110Pipsに設定すると設定しない時よりも大幅にパフォーマンスが良くなります。それどころか、110Pipsは他のどの値よりも利益が多いのでStopは110Pipsに設定するのが良さそうです。


…とはなりません。

このグラフは、かなり大雑把なものですが、“Stop & Limitシミュレーション”は過去のデータを使用していますので、これから先もまるっきり同じようになるとは限りません。

ですから、今は100Pipsが損失で110Pipsは最高益ですが、将来は110Pipsが損失で120Pipsが最高益になってしまうということも考えられます。

ストラテジーのロジックが変更されたり、シミュレーションを行った期間の相場状況とこれからの相場状況が全然ちがうということがなければ、シミュレーションと実際の結果が劇的に変わるということは少ないと思いますが、損益分岐点が10Pipsくらい動くことは十分起こりうることです。

ということは、先ほどのグラフを見て利益が最高だからといって110PipsにStopを設定するのは、あまり良い判断とは言えません。

将来では、最適なStopの値が多少移動しているかもしれないという前提でStopの値を決めるのが良い方法なのです。

つまり、今回の例では130Pipsとか140PipsにStopを設定しておけば、将来最適なStopの値が多少移動しても良いパフォーマンスを上げる可能性があります。

同じように、シミュレーションの結果、パフォーマンスが良い範囲が小さくグラフが尖っているようなとこよりも、全体的になだらかな範囲を選ぶ方が安全だと言えます。

20131224de7.png

このグラフはStopを設定する値の損益と信頼性を表わしたグラフです。
架空のデータですが、イメージを掴んでいただくことはできると思います。

ここまでStopの設定についての話をしてきましたが、LimitについてもStopと同じです。損益だけを見るのではなく、設定値の信頼性も見るようにしましょう。


StopやLimitを入れた方がいいのはどんな時か?
シストレ.COMのストラテジーは、世界各国の専門家が作成したもので、StopやLimitの値も良く考えられたものが組み込まれていることが少なくありません。

そのため、自分でStopやLimitを設定することでパフォーマンスを悪化させてしまうということもよくあります。

Stopを設定することで損切してしまったポジションが、その後も持ち続けていたら利益を出していた時や、Limitを設定することで伸ばせる利益を早めに確定してしまうという時があるからです。

しかし、ストラテジーも完璧ではありません。

中には、損失をズルズル伸ばして1番損失が膨らんでいる時に損切をしたり、せっかく利益が膨らんできているのに利確が早すぎたりすることもあります。

ですから、いつも評価損失が1番大きい時の近辺で損失を確定しているストラテジーにStopを設定するとパフォーマンスが改善する可能性があります。

一方、最大評価利益に比べて確定利益がだいぶ小さいことが多いストラテジーなどは、Limitを設定することでパフォーマンスが改善する可能性があります。

また、その他でStopやLimitを設定した方が良いかもしれないのは、マーケットの状況が変化する可能性がある時です。

例えば、レンジ型のストラテジーを選んでいるが、今後トレンドが発生しそうだなと感じてはいるが、あんまり自信がない時などは、とりあえずStopを設定するというのも一つの作戦です。

他には、トレンドフォローを選択しているが、トレンドが終息してきてレンジ相場になってしまいストラテジーの利確ポイントに届かなそうな時にLimitを設定するのもいいでしょう。

“Stop & Limitシミュレーション”を使えばこういった検証も出来るようになりますので、是非みなさんも色々と分析してみてください。

ただし、無理に特定のストラテジーに固執して、StopやLimitを設定してストラテジーを相場に合わせようとするよりも、相場に合ったストラテジーを選択する方がパフォーマンスは高くなると思います。

StopやLimitは、保有しているポジションが相場の変化によって上手く決済できなそうな時などに、その該当ポジションだけに設定するのがいいかもしれません。

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第42回 取引損益分布図について

  
みなさんこんにちは。

今回はシストレ.COMの新コンテンツの紹介です。

今回、紹介する新コンテンツはブログに何度か登場している、ストラテジーの損益と取引時間の分布を図で表すコンテンツです。

HPのお役立ちツールからアクセスできます。

20131120de1.png
(↑画像クリックでリンクします。)


新しいコンテンツがどんなものなのか実際の画像を見てみましょう。

20131120de2.png
これは、TidalWave EURUSDの分布図です。

1つ1つの点が各取引の結果を表わしていて、縦軸が損益(Pips)、横軸が取引時間を表わしています。
この分布図は、おおまかにストラテジーの特徴を掴むのに役立ちます


取引損益分布図の使い方
20131120de3.png
それでは、初めに分布図の使い方をみていきましょう。

①期間指定:期間を指定することで、指定した期間の取引の点の色を変えて表示させることができ
        ます。デフォルトでは過去3か月の全取引が表示されています。

②PL・時間合計:PLはデフォルトで表示されている過去3か月分の全取引の損益合計を表示しま
          す。時間合計も損益合計と同じように、表示されている全取引の時間の合計
          を表示します。
          (注)ストラテジーを複数選択した場合には、全ストラテジーの合計になります。

③取引損益分布図:メインの画面です。点で取引の損益(Pips)と取引時間を表わしています。
            縦軸が損益(Pips)、横軸が取引時間を表わしています。
            各点にカーソルを合わせることで取引の詳細(損益Pips、取引時間、Open
            日時)を見ることができます。

④ズームボタン:分布図の大きさを3段階で変更できます。
          分布図の大きさはズームボタンではなく、グラフをドラックすることでも変更でき
          ます。

⑤ストラテジー:分布図に表示するストラテジーを選択します。分布図は同時に3つのストラテジー
          を表示することが出来ます。
          “ストラテジーをすべて統一”ボタンを押すことで3つのストラテジーを一度で
          選択することができます。

⑥通貨ペア:分布図に表示するストラテジーの通貨ペアを選択します。“通貨ペアをすべて統一”を
        クリックすると全てのストラテジーに同じ通貨ペアを同時に設定できます。

以上が、取引損益分布図の機能の説明です。


取引損益分布図を使ってみる
それではここまでの説明を踏まえて、実際に取引損益分布図を使ってみましょう。
先ほど説明したように3つのストラテジーの分布を表示できますので、早速ストラテジーを追加してみましょう。

20131120de4.png
先ほどのTidalWave EURUSDの分布図にAmao188 GBPNZDとThirdBrainFx AUDJPYを追加してみました。

パッと見てストラテジーごとに分布の形が大きく異なっていることが分かります。

今度は個別のストラテジーを見てみましょう。
まずは、TidalWave EURUSDです。

TidalWave EURUSD
20131120de5.png
それでは、分布図から読み取れるTidalWave EURUSDの特徴を書き出してみます。

・損失は-100Pips以内
⇒損失の数自体が少なく、統計的信頼は少ないかもしれませんが、損失を小さく抑えるようなロジックが組まれてい
るのかもしれません。また、損失の数が少ないこと自体が表示期間のパフォーマンスが良かったことを示しているとも考えられます。

・取引時間が短い時の利益は小さめ、長い時は大きめ
確実な利益を狙いつつ、大きく利益を取れそうな時は長くポジションを持って利益を伸ばす

上記2つのことからTidalWave EURUSDが損小利大のストラテジーだと読み取れます。

・200Pips超えの利益が目標
⇒時間が異なっていても200Pipsを超えたところで利益を出している取引がいくつかあります。200Pips超えが利確の目標になっているのかもしれません。

取引の分布からこのようなことが読み取れます。

では、同じように他のAmao188 GBPNZDとThirdBrainFx AUDJPYも見てみましょう。

Amao188 GBPNZD
20131120de6.png

・取引時間が短い
⇒Amao188 GBPNZDの分布は全体的に左に集中しており、短期取引のストラテジーだという事が分かります。

左の方の点が多すぎて見にくいので、ズーム機能を使って分布図を拡大してみることにします。

20131120de7.png
これは、先ほどの分布図を拡大したものに緑の線を追加したものです。
このような分布図に見覚えのある方はおりますでしょうか?

実は、以前似たような分布図をブログに載せたことがあるのです。
そのブログというのは、『第38回 【handofgirl-88】ピックアップストラテジー』です。
その時の分布図は以下のものです。

20131120de8.png
先ほどのAmao188 GBPNZDの分布図と少し似ていませんか?

handofgirl-88では-50Pipsを下回ったところに損切ラインがありますが、Amao188 GBPNZDの場合は、-100Pipsの辺りに損切ラインがあるようです。

また、Amao188にもhandofgirl-88のように利確ラインがあるように見えます。

このように、異なるストラテジーでも同じような分布になるストラテジーがあるのです。

つまり、分布図を見ることでどういう取引をするストラテジーなのかタイプを分類することができるようになるのです。

ストラテジーを分類することができるようになれば、タイプごとにどういう相場を得意にしているのかといったことも分類できるようになります。

これができれば、いつもこのブログに書いているように、相場に合わせてストラテジーを選択するということができるようになるのです。


Amao 188の話からそれてしまいましたが、これが取引損益分布図というコンテンツを作成した目的なのです。

ちなみに、Amao188やhandofgirl-88のような分布になるストラテジーは他にもあります。
有名なところでは、100NBAや1st-hunter、Auto-Onlineなどがそうです。
是非、ご自分で分布図を確認してみてください。

ThirdBrainFx AUDJPY
20131120de9.png
最後は、ThirdBrainFx AUDJPYです。
言わずと知れた人気ストラテジーですが、現在は取引開始以来の不調に見舞われており、最大ドローダウンの真っただ中にいます。

分布図を見ても利益の点が少なく、不調を物語っています。
-150Pipsを超えたあたりに損切ラインがあるのが分かると思います。実は、もっと古いデータを使用すれば300Pips近くに利益確定のラインがあり、多くの取引が利益を出しています。

しかし、それは現状を表わしていない分布であります。ストラテジーには好調・不調の波があり、いつでも同じようなパフォーマンスを上げるわけではありません。また、ストラテジー開発者によって取引ロジックが改良(改悪)されることもあります。

ですから、あまり古い分布ではなく、現状を反映しているものを見るのが好ましいと思います。

以上、3つのストラテジーを見ながら分布図の使い方を見てきました。
HPの“分布図の見方”http://www.planex-trade.com/profit_and_loss/#p02にも分布図の分類が載っていますので、是非ご覧ください。

また、『第40回 【Slalom】ピックアップストラテジー』では利大損小のストラテジーの分布図が載っています。

今後もこのブログでは、ストラテジーの紹介や分析の際に分布図を使用していきますので、参考にしてください。

HPに乗っていない分類の分布のストラテジーもあるかもしれませんが、ストラテジーの紹介に合わせてブログにUPしていこうと考えています。


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テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

第39回 【前日決済損益一覧】の使い方

  
みなさんこんにちは

シストレ.COMでは新たに“前日決済損益一覧”というツールをリリースいたしました。
今回は、その使用方法をご説明させていただきます。

20131023_de1.jpg

“前日決済損益”は、お客様から取引画面のクローズドシグナルでは、一度ログアウトしたら以前のクローズドシグナルが見えなくなってしまって不便なので、前日に決済したストラテジーを全て表示して欲しいという要望があり作成したツールです。

前日決済損益一覧”は、シストレ.COMのHP左側のお役立ちツールにあります。

“前日決済損益一覧”の特徴

それでは“前日決済損益一覧”でできることをご紹介します。

前日決済した全取引を確認できる。

自分が持っていないストラテジーの取引を簡単に確認できる。

通貨ペアごとに、前営業日に決済したストラテジーの一覧を確認できる。

時間帯ごとに表示、非表示の切り替えが可能。

チャート上でストラテジーの売買ポイントを確認することができる。

チャート上で過去の取引結果を確認できる。

チャート上で現在のオープンポジションを確認できる。

以上が“前日決済損益一覧”の大きな特徴です。
上手に使えば、ストラテジー探しの役に立つかもしれません。


“前日決済損益一覧”の使い方
ここからは、“前日決済損益一覧”の具体的な使い方を見ていきましょう。

20131023_de2.png

これが“前日決済損益一覧”のデフォルト画面です。
他にチャートの画面がありますが、それは後で見ていきましょう。

まずはデフォルト画面の説明です。

は、プルダウンで表示する通貨ペアを選択できます。

、一覧から非表示にしたい時間帯を指定できます。デフォルトでは全てが表示されていますが、右側のメーターをクリックするとクリックした時間帯の取引が非表示になります。例えば、夜9時から夜10時までの1時間に決済されたストラテジーを知りたい時は、21以外をクリックします。

20131023_de3.png

クリックしたところは色が変わり、非表示なっているのが分かるようになっています。

、更新ボタンです。通貨ペアや時間帯を変更する時は更新ボタンを押す必要があります。

A、Aの欄には決済取引の一覧が表示されます。

、ストラテジー名。決済したストラテジーの名前です。

、通貨ペア。表示している取引の通貨ペアです。

、売買サイド。Buyとなっている時は買いポジションを決済、Sellとなっている時は売りポジションを決済したということです。

、クローズ時間。決済した時間です。

、クローズ価格。決済取引の価格です。

、pips損益。取引の損益です。利益となった時は、損失となった時はで表示されています。

、オープン時間。新規取引の時間です。

、オープン価格。新規取引の価格です。

一番上のMeta DiffusionⅢを見てみると、
Meta DiffusionⅢというストラテジーがUSDJPYを2013年10月17日の5時17分28秒に98.774で買って、2013年10月17日の7時1分52秒に98.806で決済して3.2pipsの利益を獲得したということが分かります。


シグナルチャートの使い方

次はシグナルチャートの使い方を見てみましょう。
シグナルチャートというのはローソク足上にストラテジーが売買したポイントに印が付いているチャートのことです。

20131023_de4.png

これがシグナルチャート画面です。

シグナルチャートは、“前日決済損益一覧”のストラテジー名――先ほどの①――をクリックすると別ウィンドウで立ち上がります。

それではシグナルチャートの見方を説明します。

まず、チャート上にあるオレンジの矢印は新規取引、水色の矢印は決済取引、緑の矢印は現在保有中のポジションを表わしています。いずれも矢印の向きで売り買いを表わしており、↑が買い、↓が売りを表わしています。

は現在の日時です。

は現在レートです。現在レートが直近のレートより低い時は青字、直近のレートより高い時は赤字で表示されます。

はチャートの時間足の設定です。30分足、1時間足、4時間足、日足から選択できます。

は矢印にカーソルを合わせた時に表示される取引詳細です。矢印以外の場所にカーソルを合わせた時は、日時、始値、高値、安値、終値が表示されます。

オレンジの上向きの矢印、つまり新規の買い)にカーソルを合わせたところを表示しています。
よく見るとオレンジの↑の先から青い線が出ていて、それが水色の矢印の先まで伸びているのが分かると思います。この青い線は、カーソルを合わせたオレンジの↑は利益が出た取引であったことを表わしています。

④で取引の内容を見ると、98.265で買って98.575で売って31.1pipsの利益が出たことが分かります。

逆に取引の結果が損失になってしまった時は赤の線で結ばれることになります。

矢印が青い線赤い線で結ばれるためには、新規と決済の矢印が両方とも画面に表示されている必要があります。片方しか表示されていない時は、線は結ばれませんので注意してください。

“前日決済損益一覧”の基本的な使い方は以上の通りです。

“前日決済損益一覧”の活用法
【活用法その1】
前日にどんなストラテジーが決済したのかを調べるのに便利

みなさんは、昨日はどんなストラテジーが儲かったのかなと思うことはありませんか?

そんな時は、気になるストラテジーの取引履歴をミラートレーダーで見るというのが多くの人の方法だと思います。

しかし、気になるストラテジーの取引履歴を1つずつ見ていくのは大変ですよね。
これからは“前日決済損益一覧”を使用すれば、そんな大変な作業から解放されます。前日に確定した取引の一覧があっという間に表示でき、損益の大きさも一目で分かるのです。

【活用法その2】
どういった相場状況で損益を確定したのか調べるのに便利

シストレ.COMでは、マーケットがトレンド相場なのかレンジ相場なのかを見極めて、トレンド相場に強いストラテジーやレンジ相場に強いストラテジーを使い分けることで収益率をUPできる可能性があります。

“前日決済損益一覧”を使って時間帯を指定すれば、大きな経済指標があった時間帯に決済したストラテジーも簡単に探すことが出来ます。また、指標ではなくても大きな値動きがあった時や、全然相場が動かなかった時に利益を獲得したストラテジーも時間帯さえ指定すればすぐに探すことが出来ます。

こういったことを続けていくと、だんだんとこういう相場ではこういったストラテジーが利益を獲得するといったことや、このストラテジーはこういう相場が苦手といったことが分かるようになります。

相場に合わせてストラテジーを設定したり、外したりといった使い方が出来るようになります。

【活用法その3】
売買ポイントを確認するのに便利

ミラートレーダーのライブチャートでは、ストラテジーが自動でポジションを持ったポイントに矢印が表示され、新規取引のポイントが分かるようになっています。しかし、ストラテジーがポジションを決済したら矢印は消えてしまいます。

また、取引履歴を見れば、いつ、どこで取引したのかは分かりますが、文字による情報だけではイメージしにくいという欠点があります。

しかし、これからはシグナルチャートでストラテジーが取引をしたポイントを視覚的に把握することが出来るようになります。

矢印にカーソルを合わせれば、新規取引のポイントと決済取引のポイントが線で結ばれ、儲かったのか損したのかも直ぐに分かります。

ヒゲで買ったポジションをどこで利確したのかといったことや、高値を掴んでしまったポジションをどう処分したのかといったこと簡単に分かります。

これも、継続していけばストラテジーの特徴を掴むのに役立つのではないでしょうか。

【活用法その4】
調子の良い通貨を探すのに便利

“前日決済損益一覧”では通貨ごとに前日の全決済取引を見ることが出来ます。

そのため、利益や損失を出しているストラテジーの多少によって、この通貨ペアのストラテジーは昨日こんなに儲かったとか、昨日はあまり調子が良くなかったということが分かります。

その通貨ペアのファンダメンタルやテクニカル的な動きを考慮して、こういった動きの時には、この通貨ペアのストラテジーはこのように反応するといったことを把握していけば、ストラテジーの特徴を掴みやすくなります。

また、同じ通貨ペアのストラテジーは、似たような時期に好調・不調の波が訪れることが多いので、通貨ペアによる好調・不調のリズムを捉えてストラテジーを設定したり外したりすることでパフォーマンスを上げることが出来るかもしれません。


“前日決済損益一覧”を使ったストラテジーの探し方
ここでは、“前日決済損益一覧”と“ストラテジー期待損益早見表”を使ったストラテジーの探し方をご紹介します。

1、まず“前日決済損益一覧”を使って前日に利益を出したストラテジーをいくつか探します。
  この時は、利益の金額が大きいものや、小さくても何回も利益を出しているものを選ぶと良いと思います

2、1で選んだストラテジーをストラテジーの期待損益早見表で探します。
  見つけたら、なるべく期待利益が大きく、期待損失が小さいストラテジーを選んでストラテジーカードやシグナルチャートを見て気にいるストラテジーを探します。

初めに前日利益が出たものだけに絞って探しているので、ストラテジー探しが随分簡単になったのではないでしょうか?

取引画面を使って探す方法やランキングから探す方法に加えて、“前日決済損益一覧”を使ってみるのも面白いのではないでしょうか。

いつもと違った探し方をすることによって、いつものやり方では発見できないストラテジーが見つかることがあるかもしれません。

みなさんも是非試してみてはいかがでしょうか。


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